VIX stiger vanligtvis när aktierna faller och sjunker när aktierna stiger. Den beräknas som den vanliga avvikelsen multiplicerad med kvadratroten av antalet tidsperioder, T. Volatilitet är ett statistiskt mått på spridningen av kunskap runt dess innebörd över ett visst intervall. En mer konservativ investerare kan välja ABC Corp. för sin portfölj, eftersom den har mycket mindre volatilitet och ett extra förutsägbart kortsiktigt värde. Eftersom hon går i pension under de närmaste åren letar hon efter aktier med låg volatilitet och stabil avkastning. Du kan också använda säkringsstrategier för att navigera i volatilitet, vilket motsvarar att köpa skyddande puts för att begränsa dra tillbaka förluster utan att behöva marknadsföra några aktier.

Volatilitet kontra väg

Investerare använder ett brett utbud av metoder för att beräkna volatilitet, inklusive standardavvikelsen för avkastning, betakoefficienter och möjlighetsprissättningsmodeller som Black Scholes-metoden. I motsats till historisk volatilitet ser implicit volatilitet framåt och ger en uppskattning av den potentiella volatiliteten för en tillgång. En enklare metod för att mäta en akties volatilitet är att söka efter dess ”beta” eller dess historiska volatilitet i förhållande till S&P 500:s effektivitet. Men generellt sett reagerar investerare på osäkerhet och bör göra justeringar av sina portföljer främst baserat på hur dessa säkra triggers får dem att verkligen kännas.

Knep för att navigera på riskfyllda marknader

• Få expertkommentarer om marknadsvolatilitet, praktiska investeringsmetoder och vältajmade uppdateringar direkt till din inkorg.
• Överraskningar på resultatrapporter – i huvudsak ett kvartalsrapport, som beskriver en organisations monetära resultat – skulle kunna göra detsamma.
• Volatilitet kan vara ett lämpligt tillfälle att balansera om din portfölj, eller reglera din finansieringsmix så att den överensstämmer med din målallokering och hjälper till att bevara diversifieringen.
• När marknaderna blir ojämna lönar det sig att ha en investeringsplan och hålla sig till den.
• Slå upp ett säkert lager (prova Coca-Cola – KO) och titta på dess 1-åriga diagram tre.

Volatilitet kan användas för att kosta valkontrakt med modeller som Black-Scholes eller binomial tree mode. Volatilitet, uttryckt som en procentuell koefficient i formler för prissättning av optioner, uppstår från dagliga köp- och säljåtgärder. Förlita sig på den förmodade varaktigheten av optionshandeln, kan historisk volatilitet mätas i steg från 10 till 180 handelsdagar. Denna beräkning kan dessutom i första hand baseras på modifieringar under dagen, men den mäter vanligtvis åtgärder baserat på förändringen GGBet från ett slutkurs till följande. När den historiska volatiliteten stiger slår ett värdepappers pris också mer än normalt. Även känd som statistisk volatilitet, historisk volatilitet (HV) mäter fluktuationerna i underliggande värdepapper genom att mäta värdejusteringar över förutbestämda tidsperioder.

The Vix

Volatiliteten mäts på ett antal primära sätt, beroende på om du inspekterar volatiliteten hos enskilda aktier eller den allmänna lagermarknaden eller inte. Den tekniska beräkningen för volatilitet är vanlig avvikelse (hur mycket ett lagerpris skiljer sig från dess genomsnittliga värde över tiden) multiplicerat med kvadratroten av de olika tidsperioder som utvärderas. Analys avslöjar att korrigeringar (vanligtvis tänkt på en nedgång på 10 % från de senaste toppnivåerna) har varat i genomsnitt hundra och femton dagar3 och björnmarknader (minst 20 % nedgång) har varat i genomsnitt i 19 månader.4